舜宇光学科技(02382) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  华夏医疗(08143)

④  黎氏企业(02266)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  金达控股(00528)

⑧  天彩控股(03882)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有舜宇光学科技(02382)的收益为:55.19%

②  (02382 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02382 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (02382 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (02382 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (02382 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (02382 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (02382 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (02382 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (02382 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (02382 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与舜宇光学科技(02382)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段