中银香港(02388) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  联众(06899)

⑥  康达环保(06136)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有中银香港(02388)的收益为:-30.81%

②  (02388 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02388 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (02388 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (02388 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (02388 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑦  (02388 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (02388 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (02388 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02388 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (02388 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中银香港(02388)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段