上海医药(02607) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  亿都(00259)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  荟萃国际(08041)

④  01363

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  中国圣牧(01432)

⑧  普甜食品(01699)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有上海医药(02607)的收益为:-18.73%

②  (02607 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

③  (02607 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (02607 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (02607 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑥  (02607 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (02607 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (02607 vs 01432)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.82%

⑨  (02607 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓐ  (02607 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (02607 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海医药(02607)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段