玖龙纸业(02689) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  永达汽车(03669)

🥉  中国民生金融(00245)

④  荟萃国际(08041)

⑤  CWT INT\'L(00521)

⑥  联众(06899)

⑦  福田实业(00420)

⑧  徽商银行(03698)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  天彩控股(03882)

①  只持有玖龙纸业(02689)的收益为:13.91%

②  (02689 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (02689 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

④  (02689 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (02689 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (02689 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑦  (02689 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑧  (02689 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (02689 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓐ  (02689 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (02689 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与玖龙纸业(02689)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段