魏桥纺织(02698) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  亿都(00259)

🥉  中国民生金融(00245)

④  荟萃国际(08041)

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有魏桥纺织(02698)的收益为:-62.46%

②  (02698 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (02698 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

④  (02698 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (02698 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (02698 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (02698 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (02698 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (02698 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (02698 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (02698 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与魏桥纺织(02698)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段