上海电气(02727) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  荟萃国际(08041)

④  港灯-SS(02638)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  金达控股(00528)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  国药控股(01099)

ⓐ  佳宁娜(00126)

①  只持有上海电气(02727)的收益为:-21.26%

②  (02727 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02727 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (02727 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (02727 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑥  (02727 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (02727 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (02727 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (02727 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (02727 vs 01099)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-37.41%

ⓑ  (02727 vs 00126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-43.61%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海电气(02727)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段