中远海发(02866) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  节能元件(08231)

④  美亚控股(01116)

⑤  港灯-SS(02638)

⑥  福田实业(00420)

⑦  彩生活(01778)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有中远海发(02866)的收益为:-22.04%

②  (02866 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (02866 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (02866 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑤  (02866 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (02866 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑦  (02866 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (02866 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑨  (02866 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (02866 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (02866 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海发(02866)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段