首创置业(02868) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  远见控股(00862)

④  黎氏企业(02266)

⑤  01249

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  康达环保(06136)

⑨  达芙妮国际(00210)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有首创置业(02868)的收益为:-38.71%

②  (02868 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02868 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (02868 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑤  (02868 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (02868 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (02868 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (02868 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (02868 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (02868 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

ⓑ  (02868 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与首创置业(02868)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段