绿城服务(02869) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  00172

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  树熊金融集团(08226)

④  新维国际控股(08086)

⑤  01509

⑥  中国智能健康(00348)

⑦  福田实业(00420)

⑧  澳门励骏(01680)

⑨  中核国际(02302)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有绿城服务(02869)的收益为:61.29%

②  (02869 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

③  (02869 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (02869 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑤  (02869 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑥  (02869 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (02869 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑧  (02869 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (02869 vs 01680)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.47%

ⓐ  (02869 vs 02302)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.46%

ⓑ  (02869 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与绿城服务(02869)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段