神威药业(02877) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大昌微綫集团(00567)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  中国民生金融(00245)

④  00172

⑤  01249

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  万隆控股集团(00030)

⑧  康达环保(06136)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  博耳电力(01685)

①  只持有神威药业(02877)的收益为:-29.85%

②  (02877 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

③  (02877 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (02877 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (02877 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (02877 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (02877 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (02877 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑨  (02877 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (02877 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (02877 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与神威药业(02877)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段