中海油田服务(02883) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高富集团控股(00263)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  宏海控股集团(08020)

④  华夏医疗(08143)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  潼关黄金(00340)

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  天彩控股(03882)

①  只持有中海油田服务(02883)的收益为:9.89%

②  (02883 vs 00263)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.47%

③  (02883 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (02883 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

⑤  (02883 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (02883 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (02883 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑧  (02883 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (02883 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02883 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (02883 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中海油田服务(02883)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段