渣打集团(02888) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  裕华能源(02728)

④  华亿金控(08123)

⑤  华夏医疗(08143)

⑥  中国白银集团(00815)

⑦  黎氏企业(02266)

⑧  中国民生金融(00245)

⑨  01249

ⓐ  荟萃国际(08041)

①  只持有渣打集团(02888)的收益为:-54.70%

②  (02888 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (02888 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (02888 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (02888 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑥  (02888 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑦  (02888 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑧  (02888 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑨  (02888 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

ⓐ  (02888 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

ⓑ  (02888 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与渣打集团(02888)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段