金邦达宝嘉(03315) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绿城中国(03900)

🥈  花样年控股(01777)

🥉  荟萃国际(08041)

④  首都信息(01075)

⑤  海丰国际(01308)

⑥  福田实业(00420)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  万科企业(02202)

⑨  浙商银行(02016)

ⓐ  彩生活(01778)

①  只持有金邦达宝嘉(03315)的收益为:-29.42%

②  (03315 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

③  (03315 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

④  (03315 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (03315 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑥  (03315 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑦  (03315 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (03315 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (03315 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

ⓐ  (03315 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓑ  (03315 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金邦达宝嘉(03315)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段