维达国际(03331) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  大昌微綫集团(00567)

④  潼关黄金(00340)

⑤  00172

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  天工国际(00826)

⑧  福田实业(00420)

⑨  佳兆业健康(00876)

ⓐ  徽商银行(03698)

①  只持有维达国际(03331)的收益为:62.36%

②  (03331 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (03331 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (03331 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑤  (03331 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (03331 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (03331 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (03331 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑨  (03331 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (03331 vs 00876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.55%

ⓑ  (03331 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与维达国际(03331)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段