安东油田服务(03337) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  招金矿业(01818)

⑤  华夏医疗(08143)

⑥  黎氏企业(02266)

⑦  潼关黄金(00340)

⑧  中国民生金融(00245)

⑨  荟萃国际(08041)

ⓐ  亚博科技控股(08279)

①  只持有安东油田服务(03337)的收益为:-72.31%

②  (03337 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (03337 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (03337 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (03337 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑥  (03337 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑦  (03337 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑧  (03337 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑨  (03337 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

ⓐ  (03337 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓑ  (03337 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与安东油田服务(03337)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段