龙光地产(03380) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  节能元件(08231)

🥉  01509

④  美亚控股(01116)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  福田实业(00420)

⑦  联想集团(00992)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  中国海洋石油(00883)

ⓐ  云游控股(00484)

①  只持有龙光地产(03380)的收益为:11.08%

②  (03380 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (03380 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (03380 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (03380 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (03380 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (03380 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (03380 vs 00992)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.89%

⑨  (03380 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (03380 vs 00883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-32.08%

ⓑ  (03380 vs 00484)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-34.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与龙光地产(03380)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段