雅居乐集团(03383) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  荟萃国际(08041)

④  节能元件(08231)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  康达环保(06136)

⑦  福田实业(00420)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有雅居乐集团(03383)的收益为:-14.46%

②  (03383 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (03383 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (03383 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (03383 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (03383 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (03383 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (03383 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (03383 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (03383 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (03383 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与雅居乐集团(03383)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段