威胜控股(03393) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  永达汽车(03669)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  01509

⑥  CWT INT\'L(00521)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  安捷利实业(01639)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有威胜控股(03393)的收益为:-22.22%

②  (03393 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (03393 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

④  (03393 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (03393 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (03393 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (03393 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑧  (03393 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (03393 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (03393 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

ⓑ  (03393 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与威胜控股(03393)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段