福耀玻璃(03606) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  CWT INT\'L(00521)

④  康达环保(06136)

⑤  福田实业(00420)

⑥  研祥智能(02308)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  国电科环(01296)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  寰宇娱乐文化(01046)

①  只持有福耀玻璃(03606)的收益为:-26.38%

②  (03606 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (03606 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (03606 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑤  (03606 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑥  (03606 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (03606 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑧  (03606 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (03606 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓐ  (03606 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (03606 vs 01046)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-48.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与福耀玻璃(03606)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段