同仁堂国药(03613) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新维国际控股(08086)

🥈  万隆控股集团(00030)

🥉  中国智能健康(00348)

④  海丰国际(01308)

⑤  万国国际矿业(03939)

⑥  01006

⑦  安捷利实业(01639)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有同仁堂国药(03613)的收益为:-39.27%

②  (03613 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

③  (03613 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

④  (03613 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑤  (03613 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑥  (03613 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

⑦  (03613 vs 01006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.29%

⑧  (03613 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑨  (03613 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (03613 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (03613 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与同仁堂国药(03613)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段