重庆农村商业银行(03618) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  永达汽车(03669)

④  黎氏企业(02266)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  光大永年(03699)

①  只持有重庆农村商业银行(03618)的收益为:-27.58%

②  (03618 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (03618 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (03618 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑤  (03618 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (03618 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (03618 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (03618 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (03618 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (03618 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (03618 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与重庆农村商业银行(03618)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段