美团点评-W(03690) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  大昌微綫集团(00567)

🥉  黎氏企业(02266)

④  01509

⑤  美亚控股(01116)

⑥  福田实业(00420)

⑦  阳光100中国(02608)

⑧  金达控股(00528)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  格林国际控股(02700)

①  只持有美团点评-W(03690)的收益为:99.44%

②  (03690 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (03690 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

④  (03690 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (03690 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑥  (03690 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (03690 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (03690 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑨  (03690 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓐ  (03690 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (03690 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与美团点评-W(03690)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段