光大永年(03699) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  00172

⑤  山东新华制药股份(00719)

⑥  中国大冶有色金属(00661)

⑦  中国有色矿业(01258)

⑧  节能元件(08231)

⑨  CWT INT\'L(00521)

ⓐ  佳兆业健康(00876)

①  只持有光大永年(03699)的收益为:-19.21%

②  (03699 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (03699 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (03699 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (03699 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (03699 vs 00719)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.14%

⑦  (03699 vs 00661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.11%

⑧  (03699 vs 01258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.01%

⑨  (03699 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

ⓐ  (03699 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

ⓑ  (03699 vs 00876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.55%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光大永年(03699)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段