映客(03700) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  利丰(00494)

🥈  宝业集团(02355)

🥉  华夏医疗(08143)

④  第一拖拉机股份(00038)

⑤  亿都(00259)

⑥  永达汽车(03669)

⑦  兴发铝业(00098)

⑧  中电光谷(00798)

⑨  荟萃国际(08041)

ⓐ  节能元件(08231)

①  只持有映客(03700)的收益为:-36.11%

②  (03700 vs 00494)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.11%

③  (03700 vs 02355)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.55%

④  (03700 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (03700 vs 00038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.08%

⑥  (03700 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑦  (03700 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑧  (03700 vs 00098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.81%

⑨  (03700 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

ⓐ  (03700 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓑ  (03700 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与映客(03700)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段