保利协鑫能源(03800) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  颐海国际(01579)

🥉  华亿金控(08123)

④  黎氏企业(02266)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  海丰国际(01308)

⑦  中广核矿业(01164)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  新焦点(00360)

ⓐ  彩生活(01778)

①  只持有保利协鑫能源(03800)的收益为:-51.21%

②  (03800 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (03800 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

④  (03800 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (03800 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (03800 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (03800 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑧  (03800 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

⑨  (03800 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (03800 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

ⓑ  (03800 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与保利协鑫能源(03800)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段