中国动向(03818) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  00172

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  美亚控股(01116)

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  港灯-SS(02638)

⑥  01363

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有中国动向(03818)的收益为:-40.51%

②  (03818 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

③  (03818 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (03818 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (03818 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (03818 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑦  (03818 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑧  (03818 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (03818 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (03818 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (03818 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国动向(03818)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段