新疆新鑫矿业(03833) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  裕华能源(02728)

④  华夏医疗(08143)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  中国民生金融(00245)

⑦  01249

⑧  海丰国际(01308)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  安捷利实业(01639)

①  只持有新疆新鑫矿业(03833)的收益为:-68.10%

②  (03833 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (03833 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (03833 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (03833 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (03833 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (03833 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑧  (03833 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑨  (03833 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓐ  (03833 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (03833 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新疆新鑫矿业(03833)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段