中国奥园(03883) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  美亚控股(01116)

④  康达环保(06136)

⑤  福田实业(00420)

⑥  中国海洋捕捞(08047)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  普甜食品(01699)

⑨  星宏传媒(01616)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有中国奥园(03883)的收益为:5.99%

②  (03883 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (03883 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (03883 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (03883 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑥  (03883 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (03883 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑧  (03883 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (03883 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓐ  (03883 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓑ  (03883 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国奥园(03883)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段