金界控股(03918) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  00172

④  美亚控股(01116)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  金达控股(00528)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有金界控股(03918)的收益为:13.95%

②  (03918 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (03918 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (03918 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (03918 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (03918 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (03918 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (03918 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (03918 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (03918 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (03918 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金界控股(03918)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段