中国银行(03988) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  裕华能源(02728)

④  黎氏企业(02266)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  节能元件(08231)

⑦  新维国际控股(08086)

⑧  美亚控股(01116)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有中国银行(03988)的收益为:-12.31%

②  (03988 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (03988 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (03988 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (03988 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (03988 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (03988 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑧  (03988 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑨  (03988 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓐ  (03988 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (03988 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国银行(03988)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段