阿布量化每周量化分析研究报告

中信证券(06030) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk06030(中信证券) 日K，价位HK$16.62(-0.36%)
中信证券logo图-阿布量化

中信证券 量化总分

本周综合排名第164位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
👇🏿点击查看各项评分
 多方:52
 空方:48
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 大数据预测

预测中信证券(06030)一周后的价格:

HK$17.43 +0.81 (+4.88%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
👇🏿点击解读预测细节
日     2022.06.13...2022.08.19
中信证券(hk06030)价格预测图-阿布量化
☀️+1.31%☀️+2.77%🌧️-0.99%🌧️-0.59%☀️+2.34%
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
👇🏿点击阅读专业研报
日     2021.08.06-2022.08.12
中信证券(06030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
👇🏿详情☛点击对应图
突破整理 ➕ 突破整理
旭日东升 ➕ 突破整理
👇🏿详情☛点击对应图
旭日东升 ➕ 突破整理
升⚑旗形
👇🏿详情☛点击对应图
升⚑旗形
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
👇🏿点击阅读专业研报
日     2020.08.06-2022.08.12
中信证券(06030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(Target)
👇🏿详情☛点击对应图
突破整理 ➕ 谐波(Target)
旭日东升 ➕ 谐波(Target)
👇🏿详情☛点击对应图
旭日东升 ➕ 谐波(Target)
谐波: 【赛福】形态 
👇🏿详情☛点击对应图
谐波理论分析
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
👇🏿点击阅读专业研报
日     2019.08.07-2022.08.12
中信证券(06030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
旭日东升 ➕ 突破整理
👇🏿详情☛点击对应图
旭日东升 ➕ 突破整理
三重底
👇🏿详情☛点击对应图
三重底
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中信证券(hk06030)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 均线量化分析
均线分型量化分析
👇🏿点击查看详情
发现最优均线组合:  40 ,  80 
👇🏿点击查看详情
金叉死叉历史模型预测
👇🏿点击查看详情
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
👇🏿点击阅读专家报告

☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，64分

☾  得分最低指标: EMA120，48分
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
👇🏿点击查看详情

♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 86，占比: 0.93%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 275，占比: 5.36%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
评分模块logo图-阿布量化

中信证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
👇🏿点击查看价格统计
日     2021.08.05-2022.08.12
中信证券(hk06030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本18.60→距最后价格 +11.93% 

⍹  平均持仓成本18.54→距最后价格 +11.54% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

中信证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
👇🏿点击查看详情

✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.86%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.93%

中信证券 个股🆚大盘量化对比

中信证券 投资组合分析

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.62
👇🏿点击展示全部
日     2019.07.24-2022.08.12
中信证券(hk06030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 17.60(+5.90%)

🚗 中线日K止盈: 18.43(+10.92%)

🚀 长线日K止盈: 19.03(+14.49%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.90%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.92%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.49%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 15.59(-6.21%)

🚗 中线日K止损: 14.90(-10.37%)

🚀 长线日K止损: 14.21(-14.49%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 15.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.21%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 14.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 14.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.49%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.28(-2.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.59(-6.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.08(-3.22%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 16.08 → 距离最后交易价格相差: -3.22% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.75%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 15.59 → 距离最后交易价格相差: -6.17% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度93.16%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.28 → 距离最后交易价格相差: -2.05% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:16.84(+1.31%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.84(+1.31%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.30(+28.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.54(+11.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 16.84 → 距离最后交易价格相差: +1.31% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 18.54 → 距离最后交易价格相差: +11.54% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 21.30 → 距离最后交易价格相差: +28.14% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.61%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏