众安在线(06060) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  潼关黄金(00340)

④  美亚控股(01116)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  阳光100中国(02608)

⑧  金达控股(00528)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有众安在线(06060)的收益为:36.55%

②  (06060 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (06060 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (06060 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (06060 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (06060 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (06060 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (06060 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑨  (06060 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓐ  (06060 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (06060 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与众安在线(06060)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段