鸿腾精密科技(06088) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  荟萃国际(08041)

④  01509

⑤  美亚控股(01116)

⑥  01363

⑦  珀丽酒店(01189)

⑧  福田实业(00420)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有鸿腾精密科技(06088)的收益为:-31.44%

②  (06088 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (06088 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (06088 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (06088 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑥  (06088 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (06088 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑧  (06088 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑨  (06088 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (06088 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (06088 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鸿腾精密科技(06088)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段