碧桂园服务(06098) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  01509

④  01363

⑤  珀丽酒店(01189)

⑥  康达环保(06136)

⑦  福田实业(00420)

⑧  万国国际矿业(03939)

⑨  00109

ⓐ  亚太金融投资(08193)

①  只持有碧桂园服务(06098)的收益为:91.97%

②  (06098 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (06098 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (06098 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (06098 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑥  (06098 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑦  (06098 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (06098 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (06098 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

ⓐ  (06098 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

ⓑ  (06098 vs 08193)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.84%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与碧桂园服务(06098)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段