海底捞(06862) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  节能元件(08231)

🥈  01509

🥉  美亚控股(01116)

④  有才天下猎聘(06100)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  徽商银行(03698)

⑧  安捷利实业(01639)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有海底捞(06862)的收益为:35.85%

②  (06862 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

③  (06862 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

④  (06862 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (06862 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

⑥  (06862 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (06862 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (06862 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑨  (06862 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

ⓐ  (06862 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (06862 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海底捞(06862)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段