华亿金控(08123) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  丽珠医药(01513)

🥈  药明生物(02269)

🥉  药明康德(02359)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  中国燃气(00384)

⑥  合生创展集团(00754)

⑦  中国民航信息网络(00696)

⑧  华虹半导体(01347)

⑨  深圳国际(00152)

ⓐ  联众(06899)

①  只持有华亿金控(08123)的收益为:32.29%

②  (08123 vs 01513)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.26%

③  (08123 vs 02269)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.92%

④  (08123 vs 02359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.99%

⑤  (08123 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (08123 vs 00384)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.74%

⑦  (08123 vs 00754)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.41%

⑧  (08123 vs 00696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.88%

⑨  (08123 vs 01347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.73%

ⓐ  (08123 vs 00152)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-1.23%

ⓑ  (08123 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华亿金控(08123)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段