富誉控股(08269) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  华亿金控(08123)

🥉  中国白银集团(00815)

④  普华和顺(01358)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  中国软件国际(00354)

⑦  节能元件(08231)

⑧  华商国际海洋控股(00206)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  阳光100中国(02608)

①  只持有富誉控股(08269)的收益为:106.39%

②  (08269 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (08269 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

④  (08269 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑤  (08269 vs 01358)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.34%

⑥  (08269 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (08269 vs 00354)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.92%

⑧  (08269 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑨  (08269 vs 00206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.77%

ⓐ  (08269 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (08269 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与富誉控股(08269)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段