中国支付通(08325) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  大洋集团(01991)

🥉  威华达控股(00622)

④  中远海运国际(00517)

⑤  达芙妮国际(00210)

⑥  徽商银行(03698)

⑦  安捷利实业(01639)

⑧  力世纪(00860)

⑨  江苏宁沪高速公路(00177)

ⓐ  兴业太阳能(00750)

①  只持有中国支付通(08325)的收益为:-73.59%

②  (08325 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (08325 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

④  (08325 vs 00622)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.85%

⑤  (08325 vs 00517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.86%

⑥  (08325 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

⑦  (08325 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑧  (08325 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑨  (08325 vs 00860)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.48%

ⓐ  (08325 vs 00177)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.82%

ⓑ  (08325 vs 00750)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.34%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国支付通(08325)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段