埃塞克斯信托(ESS) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:降旗形阻力突破转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨->综合量化分数: 56分 

➢  降旗形阻力突破转换支撑上涨 🔜 波浪理论临近C点止跌反转上涨 综合量化分数:55.63 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】降旗形属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比23.16%

➣  降旗形:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降旗形:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强支撑小回调终止，上涨5浪延续趋势，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

降旗形阻力突破转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨:综合影响→ +5.63 

➢  【已确认突破】降⚑旗形 起点:06-30:14，突破点:08-27:09，形态共272交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(09-22:11: 351.85 )

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:上升三角整理临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨->综合量化分数: 52分 

➢  上升三角整理临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 波浪理论临近C点止跌反转上涨 综合量化分数:52.18 【中性】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】上升三角整理属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比11.19%

➣  上升三角整理:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  上升三角整理:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强支撑小回调终止，上涨5浪延续趋势，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

上升三角整理临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨:综合影响→ +2.18 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】上升三角形整理起点:05-12:12, 预测突破点:09-14:10，形态共577交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(10-04:11: 368.76 )

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:缠论中枢点突破中枢B阻力拉升 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨->综合量化分数: 54分 

➢  缠论中枢点突破中枢B阻力拉升 🔜 波浪理论临近C点止跌反转上涨 综合量化分数:53.66 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】缠论中枢点属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比12.00%

➣  缠论中枢点:猜想突破中枢B后持续拉升 → 上涨 → 突破中枢B阻力 → 持续趋势跟踪

➢  缠论中枢点:上升缠中枢B突破后距离1卖距离较远，随后猜想后续持续拉升(趋势跟踪)

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强支撑小回调终止，上涨5浪延续趋势，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

缠论中枢点突破中枢B阻力拉升 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨:综合影响→ +3.66 

➢  【未完成】缠论 起点:05-20:09, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达09-09:14

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:89.5

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:谐波螃蟹d拐点下跌阻力 ＋ 波浪理论临近C点后破位C下跌->综合量化分数: 34分 

➢  谐波螃蟹d拐点下跌阻力 🔜 波浪理论临近C点后破位C下跌 综合量化分数:34.47 【强烈看空】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】谐波螃蟹属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比50.40%

➣  谐波螃蟹:c上拉到达d:猜想下沉 → 下跌 →【拐点】强阻力临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波螃蟹:已到达d点:猜想c拉升到达d点后泄力性下沉下跌(均值回复)

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿破位c点后继续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿破位，上涨5浪延续回调趋势，猜想持续蓄力回调abc下跌方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

谐波螃蟹d拐点下跌阻力 ＋ 波浪理论临近C点后破位C下跌:综合影响→ -15.53 

➢  已完成【螃蟹】形态起点X: 08-06:13, 终点D: 09-02:14, 共125交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:吊颈线（上吊线） ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力->综合量化分数: 45分 

➢  吊颈线（上吊线） 🔜 谐波螃蟹d拐点下跌阻力 综合量化分数:45.33 【偏空】 

➢  吊颈线（上吊线）:上涨趋势行情中，信号强度非常高，可做为量化止盈信号使用，最起码兑现一部分利润

➣  吊颈线（上吊线）:1针或锤子2阴线或阳跌，2d收盘价格低于1d最低价格，1d可阳或阴，但阴的可信度更高

➢  谐波螃蟹:c上拉到达d:猜想下沉 → 下跌 →【拐点】强阻力临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波螃蟹:已到达d点:猜想c拉升到达d点后泄力性下沉下跌(均值回复)

吊颈线（上吊线） ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力:综合影响→ -4.67 

➢  🐸 吊颈线（上吊线）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.0分

➢  🕰 价格走势在2021-09-03 14:00:00至2021-09-07 09:00:00期间形成吊颈线（上吊线），残存影响值:-6.25

➣  已完成【螃蟹】形态起点X: 08-06:13, 终点D: 09-02:14, 共125交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  吊颈线（上吊线） ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】

➣  吊颈线（上吊线） ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:三空阳线 ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力->综合量化分数: 49分 

➢  三空阳线 🔜 谐波螃蟹d拐点下跌阻力 综合量化分数:49.71 【中性】 

➢  三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策

➣  三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为

➢  谐波螃蟹:c上拉到达d:猜想下沉 → 下跌 →【拐点】强阻力临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波螃蟹:已到达d点:猜想c拉升到达d点后泄力性下沉下跌(均值回复)

三空阳线 ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力:综合影响→ -0.29 

➢  🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.4分

➢  🕰 价格走势在2021-08-27 00:00:00至2021-08-31 00:00:00期间形成三空阳线，残存影响值:-1.46

➣  已完成【螃蟹】形态起点X: 08-06:13, 终点D: 09-02:14, 共125交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  三空阳线 ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】

➣  三空阳线 ＋ 谐波螃蟹d拐点下跌阻力信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效向下跳空【中继】缺口➕谐波螃蟹综合量化分数:  48分 

➢  【螃蟹】形态 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.19 【中性】 

➢  2021-09-07 09:00形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度271.8%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点

➢  收盘价(09-08:09: 332.12 )→回踩→第二根k线高点(09-07:09: 329.92 )

➣  缺口后关键走势出现回踩，且后期突破缺口依然在缺口位置徘徊

➢  已完成【螃蟹】形态起点X: 08-06:13, 终点D: 09-02:14, 共125交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】极高，跳空【突破存续影响极小】

➢  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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➢  三重顶综合量化分数: 48.16 【中性】 

➣  【已确认突破】三重顶 起点:08-27:15，突破点:09-07:09，形态共33交易小时

➢  图示②④⑥三个波峰均在 331.46 附近受到一定【阻力】→触顶回落

➣  市场信心【丧失】已在09-07:09突破由③⑤两个波谷提供的【支撑】 331.46 →突破颈线

➢  最小反转跌幅→𝐇: 5.25 (三重顶波峰高点到两个波谷连线的垂直距离)

➣  【已达成】最小【反转】第一目标价格→(09-07:10: 326.21 ), 后续继续【反转】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖0】上涨趋势线在→(09-03:09: 334.73 )被突破，反转趋势形成

➣  【卖0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线下方，持续对后续走势提供【向下阻力】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(09-07:09: 331.46 )形成突破三重顶【反转】形态

➢  5浪综合量化分数: 37.21 【偏空】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调空间虽存在，但回调空间较短，注意风险

➢  高概率大级别循环上涨浪被破坏，反转向下（突破5浪起点）概率59.44%

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤幅度【远远大于】标准锯齿型调整浪, 且回调c浪位置小于2浪，大趋势走势变弱【向下】，后市看空

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(09-09:14, 328.07)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(09-13:10, 320.56) 

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 40.91%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 106.83%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 17.22%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度47.5˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度49.5˚，背离程度较大

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率59.44%

➣  大趋势循环浪继续向上概率40.56%

➢  循环浪继续向上【最高】位置(10-07:11, 343.52)，匹配聚类样本比例20.07%, 可能性概率8.14%

➣  循环浪继续向上【平均值】位置(10-01:10, 337.18)，匹配聚类样本比例50.51%, 可能性概率20.49%

➢  循环浪继续向上【最低】位置(09-27:09, 330.83)，匹配聚类样本比例29.42%, 可能性概率11.93%

➢  【螃蟹】形态综合量化分数:36.20 【强烈看空】 

➣  已完成【螃蟹】形态起点X: 08-06:13, 终点D: 09-02:14, 共125交易小时

➢  AB回撤位置在XA的47.4%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的88.3%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的357.9%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的158.5%, 偏低于标准值161.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➢  09-07:10到达第❶价格目标位置325.80

➣  AI预测: 假定反转继续，第❷价格目标位置(09-14:10, 322.57)

➢  AI预测: 假定反转继续，第❸价格目标位置(09-17:14, 313.83)

♞ 当前趋势下阻力位的数量多于支撑位数量， 阻力1条， 阻力位(331.87) 面临冲击 ，距最后收盘只有+1.16% ， 支撑线3条， 支撑位(327.38) 临近冲击 ， 距最后收盘只有-0.21% 支撑位(320.09)距收盘距离适中，支撑效应明显 ， 支撑位(314.29)支撑效应清晰 ，多个支撑位的 分布比较平均，层次鲜明。