Frontline(FRO) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论临近C点止涨反转下跌 ＋ 双重底target阻力拐点下跌->综合量化分数: 51分 

➢  波浪理论临近C点止涨反转下跌 🔜 双重底target阻力拐点下跌 综合量化分数:50.44 【中性】 

➢  双重底属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比38.75%

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

➣  双重底:上涨target达成后 → 猜想上涨动能竭尽反转下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  双重底:上涨目标target已达成:猜想强阻力位临近，预期回调下跌(均值回复)

波浪理论临近C点止涨反转下跌 ＋ 双重底target阻力拐点下跌:综合影响→ +0.44 

➢  5浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➢  【已确认突破】双重底 起点:08-06:12，突破点:09-02:09，形态共112交易小时

➣  最小【反转】第一目标价格→(09-09:10: 8.17 )

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✔︎ 高时效:降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 68分 

➢  降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:67.53 【强烈看多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】降旗形属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比50.61%

➣  降旗形:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降旗形:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +17.53 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】降⚑旗形起点:04-27:11, 预测突破点:09-10:11，形态共575交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(10-04:10: 9.90 )

➢  5浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:谐波伽利d拐点上涨支撑 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 67分 

➢  谐波伽利d拐点上涨支撑 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:67.11 【强烈看多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】谐波伽利属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比50.09%

➣  谐波伽利:c下跌到达d:猜想拉升 → 上涨 →【拐点】强支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波伽利:已到达d点:猜想c下行到达d点后报复性拉升上涨(均值回复)

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

谐波伽利d拐点上涨支撑 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +17.11 

➢  已完成【伽利】形态起点X: 04-15:12, 终点D: 08-31:09, 共577交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 25.0

➢  5浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:高档五阴线 ＋ 双重底target阻力拐点下跌->综合量化分数: 49分 

➢  高档五阴线 🔜 双重底target阻力拐点下跌 综合量化分数:49.50 【中性】 

➢  高档五阴线:形态出现在上涨趋势行情中, 属于看跌信号

➣  高档五阴线:上涨动力不足，很可能是主力高位慢慢出货，一旦出货完毕，可能随时下跌

➢  双重底:上涨target达成后 → 猜想上涨动能竭尽反转下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  双重底:上涨目标target已达成:猜想强阻力位临近，预期回调下跌(均值回复)

高档五阴线 ＋ 双重底target阻力拐点下跌:综合影响→ -0.50 

➢  🐸 高档五阴线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.7分

➢  🕰 价格走势在2021-09-02 00:00:00至2021-09-09 00:00:00期间形成高档五阴线，残存影响值:-4.54

➣  【已确认突破】双重底 起点:08-06:12，突破点:09-02:09，形态共112交易小时

➢  最小【反转】第一目标价格→(09-09:10: 8.17 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  高档五阴线 ＋ 双重底target阻力拐点下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  高档五阴线 ＋ 双重底target阻力拐点下跌信号叠加后【目标达成率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】

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✔︎ 高时效:高档五阴线 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 48分 

➢  高档五阴线 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:47.91 【中性】 

➢  高档五阴线:形态出现在上涨趋势行情中, 属于看跌信号

➣  高档五阴线:上涨动力不足，很可能是主力高位慢慢出货，一旦出货完毕，可能随时下跌

➢  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

高档五阴线 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -2.09 

➢  🐸 高档五阴线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.7分

➢  🕰 价格走势在2021-09-02 00:00:00至2021-09-09 00:00:00期间形成高档五阴线，残存影响值:-4.54

➣  5浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  高档五阴线 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  高档五阴线 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效向上跳空【竭尽】缺口➕双重底综合量化分数:  39分 

➢  (Common ⥥ 双重底) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:38.66 【偏空】 

➢  2021-09-09 09:00形成:向上跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向上动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向上跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度899.9%

➣  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➣  收盘价(09-09:12: 8.06 )→回踩→第二根k线低点(09-09:09: 8.13 )

➢  收盘价(09-09:14: 8.05 )→再次回踩→第二根k线低点(09-09:09: 8.13 )

➣  09-09:14再次回踩幅度超过09-09:12, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】双重底 起点:08-06:12，突破点:09-02:09，形态共112交易小时

➢  最小【反转】第一目标价格→(09-09:10: 8.17 )

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】中等，跳空【竭尽存续影响中等】

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕波浪理论综合量化分数:  51分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:50.61 【中性】 

➢  2021-09-09 09:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度899.9%

➣  中继缺口形成后，后续k不足7根，中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  中继缺口形成后，后续k不足7根，中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➣  收盘价(09-09:12: 8.06 )→回踩→第二根k线低点(09-09:09: 8.13 )

➢  收盘价(09-09:14: 8.05 )→再次回踩→第二根k线低点(09-09:09: 8.13 )

➣  09-09:14再次回踩幅度超过09-09:12, 缺口可信度降低

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  5浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】极高，跳空【突破存续影响极小】

➢  突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】

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➢  双重底综合量化分数: 52.52 【中性】 

➣  【已确认突破】双重底 起点:08-06:12，突破点:09-02:09，形态共112交易小时

➢  双重低(W顶)第一低②与第二低④基本同一水平，连续支撑→反弹上涨

➣  市场信心【提振】已在09-02:09突破颈线提供的【阻力位】 7.71 

➢  最小反转涨幅→𝐇: 0.6000 (颈线到双低波谷连线的垂直距离)

➣  【已达成】最小【反转】第一目标价格→(09-09:10: 8.17 ), 后续继续【反转】上涨动力依然存在，上涨空间适中

➢  【买0】下跌趋势线在→(09-01:09: 7.54 )被突破，反转趋势形成

➣  【买0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线上方，持续对后续走势提供【向上支撑】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(09-02:09: 7.71 )形成突破双重底【反转】形态

➢  5浪综合量化分数: 65.29 【强烈看多】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率64.91%

➢  5浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 回调c浪位置大于1浪小于2浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(09-09:10, 8.18)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(09-13:11, 8.55) 

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 68.55%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 97.30%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 27.68%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度69.61%，背离夹角角度72.6˚，背离程度较大

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率64.91%

➣  大趋势循环浪继续向下概率35.09%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(11-02:11, 6.59)，匹配聚类样本比例18.22%, 可能性概率6.39%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(10-22:12, 7.13)，匹配聚类样本比例48.09%, 可能性概率16.87%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(10-13:12, 7.67)，匹配聚类样本比例33.70%, 可能性概率11.82%

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(8.22) 面临冲击 ，距最后收盘只有+2.13% ， 阻力位(9.05)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。  支撑线2条， 支撑位(7.71)距收盘距离适中，支撑效应明显 ， 支撑位(7.23)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ，两个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。