阿布量化每日量化分析研究报告

金融业ETF-SPDR(XLF) 量化分析研报


本研报基于美东时间2021-01-28 16:00 usXLF(金融业ETF-SPDR) 小时K，价位$29.55
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金融业ETF-SPDR 量化总分

今日综合排名第38位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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金融业ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2020.12.24 12:00-2021.01.28 16:00
金融业ETF-SPDR(XLF)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+突破整理+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+突破整理+趋势线 ➕ 调整浪ABC
中流砥柱形态+下跌Pinbar组合信号+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 调整浪ABC
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中流砥柱形态+下跌Pinbar组合信号+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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金融业ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2020.12.04 11:00-2021.01.28 16:00
金融业ETF-SPDR(XLF)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
中流砥柱形态 ➕ 突破整理
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中流砥柱形态 ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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金融业ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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小时     2021.01.15 13:00:00-2021.01.28 16:00:00
金融业ETF-SPDR(usXLF)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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小时     2021.01.15 13:00:00-2021.01.28 16:00:00
金融业ETF-SPDR(usXLF)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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小时     2021.01.15 13:00:00-2021.01.28 16:00:00
金融业ETF-SPDR(usXLF)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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小时     2021.01.15 13:00:00-2021.01.28 16:00:00
金融业ETF-SPDR(usXLF)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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金融业ETF-SPDR 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: ADX(14)，43分
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金融业ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 16，占比: 0.17%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1238，占比: 24.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 15，占比: 0.75%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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金融业ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2020.12.11 11:00:00-2021.01.28 16:00:00
金融业ETF-SPDR(usXLF)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本29.85→距最后价格 +1.00% 

⍹  平均持仓成本29.72→距最后价格 +0.56% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

金融业ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.82%

金融业ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格29.55
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小时     2020.12.03 09:00:00-2021.01.28 16:00:00
金融业ETF-SPDR(usXLF)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 30.23(+2.32%)

🚗 中线小时K止盈: 30.86(+4.42%)

🚀 长线小时K止盈: 31.30(+5.92%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 30.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.32%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 30.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.42%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 31.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.92%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 28.84(-2.41%)

🚗 中线小时K止损: 28.34(-4.09%)

🚀 长线小时K止损: 27.80(-5.93%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 28.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.41%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 28.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.09%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 27.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.93%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.52(-0.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.03(-1.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.65(-3.06%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 29.52 → 距离最后交易价格相差: -0.11% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度47.97%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 28.65 → 距离最后交易价格相差: -3.06% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度97.19%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 29.03 → 距离最后交易价格相差: -1.76% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度85.01%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:29.72(+0.56%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.72(+0.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.26(+5.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.38(+2.79%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 29.72 → 距离最后交易价格相差: +0.56% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 30.38 → 距离最后交易价格相差: +2.79% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 31.26 → 距离最后交易价格相差: +5.79% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度65.97%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏