爱齐科技(ALGN)投资组合分析配对对冲股票组合,美股股票量化研报

☊ 统计周期内爱齐科技(ALGN)风险对冲收益分析:

① 只持有爱齐科技(ALGN)的收益为:1.97%

② (ALGN vs SCO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.81%

③ (ALGN vs VIIX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.34%

④ (ALGN vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%

⑤ (ALGN vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%

⑥ (ALGN vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%

⑦ (ALGN vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

⑧ (ALGN vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

⑨ (ALGN vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

ⓐ (ALGN vs GOLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.75%

ⓑ (ALGN vs LN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.48%

⚢ 配对对冲风险模型简介

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与爱齐科技(ALGN)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段

爱齐科技(ALGN) 配对对冲股票组合量化研报

爱齐科技(ALGN) 配对对冲股票组合