博通(AVGO) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恐慌指数做多-ProShares(VIXY)

🥈  恐慌指数做多-iPath(VXX)

🥉  VIXM

④  VXZ

⑤  LAKE

⑥  TMF

⑦  RETO

⑧  DGP

⑨  UGL

ⓐ  SGOC

①  只持有博通(AVGO)的收益为:20.08%

②  (AVGO vs VIXY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.25%

③  (AVGO vs VXX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.42%

④  (AVGO vs VIXM)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.67%

⑤  (AVGO vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

⑥  (AVGO vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

⑦  (AVGO vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑧  (AVGO vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑨  (AVGO vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

ⓐ  (AVGO vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

ⓑ  (AVGO vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与博通(AVGO)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段