美国银行(BAC) 大数据预测量化研报

🌧️  第⓵交易日(📆03-16)⇥预测:$24.03(-0.52%)

☀️  第⓶交易日(📆03-17)⇥预测:$25.24(+5.03%)

❄️  第⓷交易日(📆03-18)⇥预测:$23.81(-5.67%)

☀️  第⓸交易日(📆03-19)⇥预测:$24.75(+3.94%)

☀️  第⓹交易日(📆03-20)⇥预测:$27.83(+12.45%)

🥇  物理系模型匹配8632条样本中未来:

🚲   5 交易日 上涨样本数量4858，上涨比例 56.29% 

🛵   10 交易日 上涨样本数量5021，上涨比例 58.18% 

🚗   15 交易日 上涨样本数量5241，上涨比例 60.72% 

✈️   20 交易日 上涨样本数量5385，上涨比例 62.39% 

🥈  多巴胺模型匹配2739条样本中未来:

🚲   5 交易日 上涨样本数量1578，上涨比例 57.62% 

🛵   10 交易日 上涨样本数量1645，上涨比例 60.08% 

🚗   15 交易日 上涨样本数量1718，上涨比例 62.75% 

✈️   20 交易日 上涨样本数量1765，上涨比例 64.47% 

🥉  量化形态模型匹配427条样本中未来:

🚲   5 交易日 上涨样本数量228，上涨比例 53.56% 

🛵   10 交易日 上涨样本数量240，上涨比例 56.33% 

🚗   15 交易日 上涨样本数量259，上涨比例 60.69% 

✈️   20 交易日 上涨样本数量252，上涨比例 59.03% 

投资品的价量时间序列是一种独特信息结构的序列数据，有着金融市场特有的人群博弈背景产生的特殊的时序价量特征。从数据底层的基础计算公式到abu-k-神经元的设计以及族群模型的框架结构，阿布量化设计了许多独有的算法和特殊的结构，专门处理金融市场的价量时序数据

abu-attention召回模型从美国银行(BAC)和识别出的(abu-relate-d群类)联动股票在2020-02-18至2020-03-13期间产生的863.23万条历史走势数据中，刷选出最具投票权的838个数据时间点，并评估attention(注意力)权重

阿布量化训练了数个从不同角度识别量化特征的评分模型，整体上分为三个系别：物理模型组(样本数:8632，综合得分:56.21)、多巴胺生物模型组(样本数:2739，综合得分:58.04)、量化形态模型组(样本数:427，综合得分:54.21)。不同系别模型群从不同角度(主要物理交易实体分析、人群心理、图表等三个方向)评估走势，系别的模型群是由若干个独有的识别算法和参数遗传淘汰，组成族群，加权投票评分

阿布量化结合AI-形态生成模型生成的近期最可能的走势和其余各项评估，智能AI大数据预测评分结果：56分