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BEST Inc(BEST) 配对对冲股票组合量化研报

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BEST Inc(BEST) 配对对冲股票组合

⚢ 与BEST Inc(BEST)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内BEST Inc(BEST)风险对冲收益分析:

  只持有BEST Inc(BEST)的收益为:23.06%

  (BEST vs VIXY)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:81.25%

  (BEST vs VXX)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.42%

  (BEST vs VIXM)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.67%

  (BEST vs VXZ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.65%

  (BEST vs HMY)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.10%

  (BEST vs KGC)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:76.96%

  (BEST vs LAKE)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:73.56%

  (BEST vs AU)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:70.53%

  (BEST vs TMF)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:70.47%

  (BEST vs NUGT)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:69.10%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与BEST Inc(BEST)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
错误并不可耻,可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正!——乔治·索罗斯