西维斯(CVS) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  HMY

🥉  金罗斯黄金(KGC)

④  LAKE

⑤  AU

⑥  TMF

⑦  金矿3X做多-Direxion(NUGT)

⑧  GFI

⑨  DGP

ⓐ  黄金矿业ETF(GDX)

①  只持有西维斯(CVS)的收益为:23.29%

②  (CVS vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (CVS vs HMY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.10%

④  (CVS vs KGC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.96%

⑤  (CVS vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

⑥  (CVS vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%

⑦  (CVS vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑧  (CVS vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%

⑨  (CVS vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%

ⓐ  (CVS vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

ⓑ  (CVS vs GDX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.37%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与西维斯(CVS)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段