Dropbox Inc.(DBX) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  AU

🥉  TMF

④  金矿3X做多-Direxion(NUGT)

⑤  GFI

⑥  RETO

⑦  ICLK

⑧  DGP

⑨  UGL

ⓐ  EDV

①  只持有Dropbox Inc.(DBX)的收益为:-1.18%

②  (DBX vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (DBX vs AU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.53%

④  (DBX vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑤  (DBX vs NUGT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.10%

⑥  (DBX vs GFI)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.71%

⑦  (DBX vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑧  (DBX vs ICLK)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.56%

⑨  (DBX vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

ⓐ  (DBX vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

ⓑ  (DBX vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与Dropbox Inc.(DBX)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段