eBay(EBAY) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  LAKE

🥉  TMF

④  OSN

⑤  DGP

⑥  UGL

⑦  IAG

⑧  EDV

⑨  黄金ETF-iShares(IAU)

ⓐ  黄金ETF-SPDR(GLD)

①  只持有eBay(EBAY)的收益为:25.64%

②  (EBAY vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (EBAY vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

④  (EBAY vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑤  (EBAY vs OSN)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.39%

⑥  (EBAY vs DGP)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.25%

⑦  (EBAY vs UGL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.31%

⑧  (EBAY vs IAG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.39%

⑨  (EBAY vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%

ⓐ  (EBAY vs IAU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.86%

ⓑ  (EBAY vs GLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.59%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与eBay(EBAY)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段