爱德华兹生命科学(EW) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  LAKE

🥉  TMF

④  RETO

⑤  SGOC

⑥  EDV

⑦  美国国债20+年ETF-iShares(TLT)

⑧  TC

⑨  TLH

ⓐ  债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年(IEF)

①  只持有爱德华兹生命科学(EW)的收益为:18.92%

②  (EW vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (EW vs LAKE)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.56%

④  (EW vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

⑤  (EW vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑥  (EW vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

⑦  (EW vs EDV)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.94%

⑧  (EW vs TLT)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.78%

⑨  (EW vs TC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.45%

ⓐ  (EW vs TLH)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.97%

ⓑ  (EW vs IEF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.86%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与爱德华兹生命科学(EW)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段