吉利德科学(GILD) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  VXZ

🥈  TMF

🥉  RETO

④  小型黄金矿业ETF(GDXJ)

⑤  AG

⑥  ICLK

⑦  黄金矿业ETF(GDX)

⑧  IAG

⑨  皇家黄金(RGLD)

ⓐ  AGQ

①  只持有吉利德科学(GILD)的收益为:15.77%

②  (GILD vs VXZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:79.65%

③  (GILD vs TMF)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.47%

④  (GILD vs RETO)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.64%

⑤  (GILD vs GDXJ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.49%

⑥  (GILD vs AG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.20%

⑦  (GILD vs ICLK)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.56%

⑧  (GILD vs GDX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.37%

⑨  (GILD vs IAG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.39%

ⓐ  (GILD vs RGLD)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.04%

ⓑ  (GILD vs AGQ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.78%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与吉利德科学(GILD)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段